- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Analyse des données

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

36

15

Complémentaire

6

L3

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Georges Bresson

Ecrit + CC

1

6


 
 


Objectifs de l’enseignement

Ce cours est la suite du cours d’économétrie de L3. Après avoir acquis les bases de l’économétrie des modèles linéaires, on aborde un certain nombre de problèmes spécifiques de l’économétrie que l’on rencontre dans la pratique. On étudie les modèles dynamiques à retards échelonnés, puis les modèles de régression non linéaires. Ensuite, on introduit les modèles de variables qualitatives (Logit, Probit, Tobit, modèles multinomiaux, modèles de sélection, …) et les modèles de comptage. Enfin, on termine ce cours par une introduction aux données de panel. Ce cours est illustré par de nombreuses applications réalisées avec le logiciel Stata. 10 séances de TD relatives aux différents chapitres sont proposées aux étudiants.


Descriptif de l’enseignement
I - Modèles à retards échelonnés et applications
II - Modèles de régression non linéaires et applications
III - Modèles binaires Logit et Probit et applications
IV - Modèles multinomiaux et applications
V - Le modèle Tobit et les modèles de sélection et applications
VI - Les modèles de comptage et applications
VII - Données de panel: les modèles de base et applications
VIII - Données de panel: GMM, Variables Instrumentales et applications

Pré-requis
Cours de statistique L1, L2 et L3
Cours de mathématiques L1, L2 et L3
Cours d’économétrie L3

Bibliographie

  • Baltagi, B.H., 2005, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley, Chichester.

  • Cameron, A.C. and P.K. Trivedi, 2005, Microeconometrics: Methods and Applications, CUP, Cambridge, Mass.

  • Cameron, A.C. and P.K. Trivedi, 2009, Microeconometrics Using Stata, Stata Press, College Station (Texas).

  • Greene W., 2008, Econométrie, Pearson, Paris.

  • Hsiao C., 2003, Analysis of Panel Data, 2 nd  ed., Econometric Society Monographs, CUP, Cambridge, Mass.

  • Maddala G. S., 2000, Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Econometric Society Monographs, CUP, Cambridge, Mass.

  • Sevestre P., 2003, Econométrie des Données de Panel, Dunod, Paris.

  • Thomas A., 2000, Econométrie des Variables Qualitatives, Dunod, Paris.

  • Verbeek M., 2000, A Guide to Modern Econometrics, Wiley, New York.

  • Wooldridge J.M., 2002, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, Ma.



 
 
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