- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Econométrie des Séries temporelles

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

15

0

Fondamentale

9

M2 ISF

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Alan Maurin

Projet

2

2.5


 
 


Objectifs de l’enseignement

Dans une première partie, le cours met l’accent sur des rappels de l’économétrie des séries temporelles stationnaires en présentant les notions sur la décomposition des séries chronologiques, les outils de base permettant de caractériser leur comportement (fonctions d’auto-corrélation, stationnarité, processus univariés de type ARMA …) et la méthodologie de Box Jenkins. Dans ce cadre univarié, un chapitre porte aussi sur les modèles non linéaires. Une seconde partie est axée sur la non stationnarité des séries temporelles : tests de racine unitaire ; théorie de la cointégration et modèles à correction d’erreur. Dans une troisième partie, le cours expose les principales approches de la littérature consacrée à la modélisation conjointe de plusieurs variables représentatives d’un système ou d’un phénomène économique (modèles VAR -autorégressifs vectoriels-). Du point de vue des applications de ces modèles, le cours est illustré par un ensemble d’exercices et la rédaction d’un dossier invitant à :

- mettre en pratique les méthodologies de l’analyse conjoncturelle (datation du cycle économique ; diagnostic de la situation présente de l’économie ; synchronisation des cycles)
- effectuer des applications empiriques sur des données macroéconomiques et financières
- utiliser les modèles des séries temporelles pour la prévision économique et évaluer leur performance
- découvrir et approfondir le langage et l’environnement de programmation des logiciels R et RATS.


Descriptif de l’enseignement
1/ Généralités sur les séries temporelles
2/ Processus stochastiques stationnaires
3/ Quelques éléments sur les modèles non linéaires
4/ Intégration
5/ Cointégration
6/ Modèles vectoriels autorégressifs

Méthode d’enseignement
Cours et cas pratiques à partir des logiciels R et RATS

Eléments de bibliographie

  • Enders W. (1995), Applied Econometrics Time Series, John Wiley & Sons

  • Bresson G. et Pirotte A. (1995), Econométrie des séries temporelles, PUF, collection Théories et applications

  • Lardic S. et Mignon V. (2002), Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica

  • Robert H. Shumway and David S. Stoffer, Time Series Analysis and its Applications. With R Examples, Springer. Third Edition, 2010.

  • Doan T., RATS. User’s Manual. Version 8. Estima.



 
 
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