- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Analyse des données

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

36

15

Fondamentale

6

L3

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Georges Bresson

Ecrit + CC

2

6


 
 


Objectifs de l’enseignement

Ce cours est une introduction à l’économétrie à l’économétrie. Selon la définition de Ragnar Frisch (Econometrica, 1933, vol.1, p.1), l’économétrie est l’union (et non l’intersection) de la théorie économique, des mathématiques et de l’inférence statistique. Après deux chapitres introductifs aux modèles de régression simple puis de régression multiple, nous passons en revue quelques problèmes spécifiques à l’économétrie des modèles linéaires : hétéroscédasticité, autocorrélation des perturbations, défauts de spécification, erreurs de mesure, points aberrants, …. Le modèle linéaire général est ensuite présenté (estimation par le maximum de vraisemblance et tests). Les moindres carrés généralisés, les problèmes d’endogénéité, les méthodes par variables instrumentales et les modèles à équations simultanées sont ensuite abordés. Ce cours est illustré par de nombreuses applications réalisées avec le logiciel Stata. 10 séances de TD relatives aux différents chapitres sont proposées aux étudiants.

Descriptif de l’enseignement
I - Le modèle de régression linéaire simple
II - Le modèle de régression linéaire multiple
III - Le non respect des hypothèses classiques
IV - Le modèle linéaire général
V - Les moindres carrés généralisés
VI - Endogénéité et variables instrumentales
VI - Les équations simultanées

Pré-requis
Cours de statistiques : L1, L2 et L3
Cours de mathématiques : L1, L2 et L3

Bibliographie

  • Baltagi B.H, 2003, Econometrics, Springer, Berlin.

  • Baltagi B.H., 2003, Econometrics: Solutions Manual, Springer, Berlin.

  • Baum, C.F., 2006, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press, College Station, Texas.

  • Davidson, R. and J.G. MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, OUP.

  • Greene W., 2008, Econométrie, Pearson, Paris.

  • Maddala G.S., 2001, Introduction to Econometrics, Wiley, New York.

  • Mignon S., 2008, Econométrie: Théorie et Applications, Economica, Paris.

  • Verbeek M., 2000, A Guide to Modern Econometrics, Wiley, New York.

  • Wooldridge J.M., 2006, Introductory Econometrics, MIT Press, Ma.



 
 
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