- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Economie de l'incertain et de l'information

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

36

15

Fondamentale

5

L3

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Victor Hiller

Ecrit

2

6


 
 


Objectifs de l’enseignement

Ce cours vise à fournir aux étudiants de licence les outils nécessaires à la représentation et à la compréhension des choix en présence d’incertitude. La première partie du cours consiste en une présentation de la théorie canonique des choix en univers risqué : la Théorie de l’Espérance d’Utilité. Les implications de cette théorie en termes de mesures de l’aversion au risque sont également exposées.  Dans un deuxième temps sont proposées des applications de la Théorie de l’Espérance d’Utilité à des domaines dans lesquels la présence d’incertitude est une donnée centrale : les problèmes de choix de portefeuille, d’une part, et de demande d’assurance, d’autre part. Les questions d’information sont abordées dans une troisième partie du cours ayant pour objet l’étude des contrats devant être mis en place entre deux parties en présence d’asymétrie de l’information. Les problèmes d’aléa moral et d’auto-sélection sont successivement étudiés. Pour chacun de ces problèmes l’analyse se base sur des exemples concrets : contrat de travail, contrat d’assurance, contrat de vente… L’objet de la dernière partie du cours est une introduction à la généralisation de la théorie de l’équilibre général à l’univers incertain. Pour cette partie nous nous limitons au cas d’une économie d’échange.

Descriptif de l’enseignement
Modélisation des choix en univers risqué
Applications de la théorie de l’espérance d’utilité (Choix de portefeuille, Assurance)
Contrats et Asymétries de l’Information

L’aléa moral
Auto-sélection
Théorie du signal

Introduction à la théorie de l’équilibre général en univers risqué

Etats de la nature et biens contingent
Economie d’échange sans risque agrégé
Economie d’échange soumise à un risque agrégé


Méthode d’enseignement
Cours magistral assorti de nombreuses illustrations

Pré-requis
Bonne maîtrise de la théorie des choix en univers certain et des notions de bases en statistique et probabilité.

Bibliographie
Cayatte, J.-L. (2009), Microéconomie de l’Incertitude, De Boeck.
Mas-Colell, A., Whinston, M. et J. Green (1995), Microeconomic Theory, OUP, Oxford.


 
 
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