- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Eléments d'actuariat

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

18

0

Fondamentale

7

M1 IES

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Gilles Hornecker

Ecrit

2

2.5 FI/ 3 FA


 
 


Objectifs de l’enseignement

Ce cours est une introduction à l’actuariat et à la gestion des risques dans une compagnie d’assurance. Il présente le fonctionnement d’une compagnie d’assurance (cycle inversé de production ; mutualisation et loi des grands nombres ; gestion des risques d’assurance). Il décrit de façon introductive les différents principes et méthodes actuarielles en assurance non-vie (tarification, reserving), en assurance vie (tarification, reserving), ainsi que les différentes formes de réassurances.


Descriptif de l’enseignement
Introduction

Histoire de l’Assurance
Principes Fondamentaux
Marché de l’Assurance
Approche Statistique de l’Assurance
Assurance et Contraintes Réglementaires

Tarification en Assurance non-vie

Tarification des risques particuliers (segmentation)
Souscription des risques d’entreprises (critères de risques)

Réserves en Assurance non-vie

Inversion du cycle de production

Provisions Techniques : fonctionnement (IBNR, PPNA, PFGS, PREC, PRC)

Estimation des Provisions (réserves, IBNR, IBNYR)

Méthodes d’estimation déterministes (Link Ratio, Bornhuetter Fergusson, Verbeek)

Méthodes d’estimation stochastiques (Mack, Bootstrap)

Assurance vie

Rappels & Notations (calculs d’escomptes)
Mortalité (tables de mortalités & notations)
Tarification (assurance en cas de vie, en cas décès, rentes)

Réassurance et Gestion du Risque

Réassurance proportionnelle (XP, QP)
Réassurance non proportionnelle (XS, SL)


Méthode d’enseignement
Cours

Pré-requis
Connaissance statistiques

Bibliographie
(ouvrages uniquement)
Arthur Charpentier & Michel Denuit, Mathématiques de l’assurance non-vie.


 
 
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