- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Finance comportementale

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

18

0

Fondamentale

8

M1 IES

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Sacha Bourgeois-Gironde

Ecrit

2

2.5 FI / 3FA


 
 


Objectifs de l’enseignement

Le cours comporte trois volets articulés. Il s'agit dans l'ensemble d'étudier les motifs intrinsèques et extrinsèques qui conduisent les agents à dévier des modèles classiques de rationalité économique et financière.


Descriptif de l’enseignement
1. Limitations liées à l'agent :

Limites cognitives
Limites motivationnelles.
Présentation de modèles de rationalité limitée
Prospect-Theory
Aspiration-Level Theory.

2. Structures de l'environnement de décision

Types d'incertitude et complexité de l'environnement
Diversité cognitive des agents.

3. Modélisation de l'intermédiation financière

Dans cette partie du cours, nous proposons de discuter un modèle de search du crédit et de la monnaie tenant compte des paramètres cognitifs et environnementaux envisagés.


Méthode d’enseignement
Cours magistral

Pré-requis
Eléments de théorie de la décision et théorie des jeux.

Bibliographie
(ouvrages uniquement)

  • Peter Wakker, Prospect Theory, CUP, 2010

  • Scott Page, Diversity and Complexity, PUP, 2011



 
 
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