- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Mathématiques financières

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

15

0

Fondamentale

9

M2 ISF

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Jean-Christophe Tavanti

Ecrit

2

2.5


 
 


Objectifs de l’enseignement

Ce cours propose une introduction aux outils fondamentaux du calcul d’intérêt. On commence par rappeler et approfondir les notions de base (mode de calcul de l’intérêt, escompte et intérêt, taux continu, actualisation et capitalisation de flux), avant d’illustrer le maniement de ces outils dans le cadre du calcul obligataire.


Descriptif de l’enseignement
Mathématiques des taux d’intérêt.

Fonction d’accumulation et d’actualisation
Taux effectifs d’escompte et d’intérêt
Taux continus
Annuités

Calcul Obligataire

Modèle simple d’évaluation
Modèle Zéro-coupon et gammes de taux
Risque de taux : duration, sensibilité et convexité.


Méthode d’enseignement
Cours et fiches d’exercice.

Bibliographie

Le cours est accompagné d’un support qui, sous forme de memento, récapitule l’ensemble des concepts et formules abordés.



 
 
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