- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Options et produits dérivés
Ce cours est dispensé à l’université Paris-Dauphine

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

30

0

Complémentaire

9

M2 ISF

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Marie-Pascale Léonardi

Projet

2

2.5


 
 


Objectifs de l’enseignement

Introduction aux produits dérivés et à leur utilisation ainsi qu’aux méthodes de valorisation.


Descriptif de l’enseignement

Introduction

Définition des produits dérivés et leur utilité
Description des marchés à terme
Les forwards et les futures

Partie 1 : Contrats à terme sur taux d’intérêts longs

Définition
Rappel sur les obligations
Valorisation
Facteur de concordance
Relation cash and carry

Partie 2 : Contrats à terme sur taux d’intérêts courts et sur actions

Définitions, rappel sur la duration, convexité, obligation
OAT, gisement, facteur de concordance
Valorisation
Couverture

Partie 3 : Swaps de taux d’intérêts

Origine, définitions, utilisation
Valorisation

Partie 4 : Les options

Généralités
Les différents pay-offs
Pricing en temps discret
Pricing en temps continu
Les grecs et la couverture


Méthode d’enseignement
Cours et applications.

Pré-requis
Finance de marché

Bibliographie (ouvrages uniquement)

Hull, J. Options, futures et autres actifs dérivés, Peason Education



 
 
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