- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Théorie de la décision : ambigüité

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

18

7.5

Fondamentale

8

M1 IES FI

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Chantal Marlas

Ecrit + CC

1

1.5 FI


 
 


Objectifs de l’enseignement

Ce cours a pour objectif de comprendre les décisions économiques prises dans des situations où il n’existe pas de distribution de probabilité « objective » sur l’occurrence de différents événements. C’est le cas dans des situations où il existe peu de données, comme par exemple l’impact d’une toute nouvelle technologie, les risques environnementaux et les maladies rares. Nous commencerons par rappeler le modèle de Savage (SEU) dont on exposera les limites (paradoxe d’Ellsberg). Nous introduirons ensuite une série de modèles alternatifs à SEU permettant de prendre en compte une éventuelle aversion pour l’ ambigüité. Dans un troisième temps, nous analyserons la portée de ces modèles à travers différentes applications (environnement, santé). Finalement, nous présenterons les limites de ces modèles.


Descriptif de l’enseignement

  • Le modèle de Savage et ses limites

  • Les modèles d’ambigüité

  • Applications à l’environnement et la santé

  • Les limites des modèles d’ambigüité


Méthode d’enseignement
Cours et exercices.

Pré-requis
Micro-économie L3.

Bibliographie
I. Gilboa, Decision under uncertainty.


 
 
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