- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Théorie de la décision : risque et incertitude

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

18

7.5

Fondamentale

7

M1 IES FI

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Olivier Bos

Ecrit

2

2.5 FI


 
 


Objectifs de l’enseignement

Qu'il s'agisse de décisions privées ou publiques, le risque et l'incertain sont le quotidien des agents économiques. L'analyse de telles décisions nécessite une théorie pour formaliser la prise en compte de conséquences aléatoires pour chaque alternative possible. Elle nécessite également de savoir quantifier cet aléa et comparer une situation à une autre. Ce cours a pour objectif de fournir les concepts et les outils nécessaires à la prise de décision dans des situations de risque ou d'incertain.


Descriptif de l’enseignement
1 : Introduction et rappels.

Les différentes formes d'incertain
Relations de préférences
Représentation des préférences
Exemple de décision en incertain

2 : Prise de décision dans le risque : l'espérance d'utilité.

Loteries
Théorème de l'espérance d'utilité et ses axiomes
Paradoxe de St Petersburg, d'Allais et de Machina
Modèle d'espérance d'utilité dépendante du rang

3 : Mesure d'aversion au risque, comparaison et mesure de risque.}

Aversion au risque
Equivalent certain
Prime de risque
Théorème de Pratt et indice d'aversion pour le risque
Dominance stochastique et applications à l'assurance et à la finance

4 : Prise de décision dans l'incertain.

Théorème de représentation de Savage
Paradoxe d'Ellsberg et ambiguité

5 : Applications aux décisions publiques.

Comportement d'un groupe envers le risque
Principe de précaution


Méthode d’enseignement
Cours et travaux dirigés (exercices)

Pré-requis
La maîtrise des éléments d'analyse et d'optimisation usuels;
Les concepts élémentaires sur les relations de préférences et les fonctions d'utilités.

Bibliographie
(ouvrages uniquement)

  • Mas-Colell, Whinston et Green, Microeconomic Theory, OUP (chapitre 6).

  • Jean-Jacques Laffont, Economie de l'incertain et de l'information, Economica.



 
 
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