- CMI - CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

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Théorie de la décision

Volume horaire

Unité d’Enseignement

Semestre

Niveau

Cours

TD

15

0

Fondamentale

9

M2 ISF

Enseignante

Evaluation

Coefficient

ECTS

Olivier Bos

Ecrit

2

2.5


 
 


Objectifs de l’enseignement

Un problème de décision en incertain concerne des choix entre des paiements aléatoires. Pour un agent rationnel avec une fonction d'utilité connue, une variable aléatoire est préférée à une autre si elle maximise son espérance d'utilité. Facile en théorie, il est de fait très difficile de trouver la fonction d'utilité d'un agent.
Ce cours propose de résoudre les problèmes de décision en incertain sans connaître les fonctions d’utilité. Comment ? En allant au plus simple. Une variable aléatoire est un choix dominant parce qu'elle est préférée par tous les agents dont les fonctions d'utilité partagent des caractéristiques générales. Des classements particuliers définis par des outils statistiques nous permettent d’utiliser de telles variables aléatoires et de prendre une décision en incertain. Les outils théoriques sont accompagnés de nombreuses applications et mettent fin au paradigme financier de critère du type moyenne/variance.


Descriptif de l’enseignement
Rappels

Notions de préférences, d'utilité et d'espérance d'utilité
Relation de préférences
Théorie de l'espérance d'utilité
Aversion pour le risque.

Notions Elémentaires de dominance stochastique

Dominance stochastique au premier ordre
Dominance stochastique au second ordre
Dominance et transformation d’une variable aléatoire
Statique comparative

Applications

Choix de portefeuille
Concurrence avec des prix incertains
Entrée dans un oligopole
Enchères
Offre de travail
Choix de portefeuille II
Inégalités de revenus.


Méthode d’enseignement
Cours

Pré-requis
Notions élémentaires de microéconomie et théorie de la décision
Niveau avancé en probabilités et statistiques

Bibliographie
(ouvrages uniquement)
Elmar Wolfstetter, Topics in Microeconomics, Cambridge


 
 
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